Comparação empírica da razão e efetividade de hedge pelos modelos de myers & thompson, auto-regressivo vetorial bivariado e vetorial de correção de erro

2019-06-132019-06-132010-08OLIVEIRA NETO, Odilon José de et al. Comparação empírica da razão e efetividade de hedge pelos modelos de myers & thompson, auto-regressivo vetorial bivariado e vetorial de correção de erro. Revista Ingepro: inovação, gestão e produção, v. 2, n. 6, p. 1-13, ago. 2010.e- 1984-6193http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/17661porAcesso AbertoRazão de hedgeEfetividade de hedgeModelos de estimaçãoRisco e retornoBoi gordoComparação empírica da razão e efetividade de hedge pelos modelos de myers & thompson, auto-regressivo vetorial bivariado e vetorial de correção de erroArtigo