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Tipo do documento: Artigo
Título: Otimização da relação retorno/risco em projetos de integração lavoura-pecuária
Autor: Figueiredo, Reginaldo Santana
Fernandes, Kellen Cristina Campos
Muniz, Luciano Cavalcante
Cunha, Cleyzer Adrian da
Oliveira Neto, Odilon José de
Resumo: O presente apresenta uma metodologia desenvolvida a partir da teoria do portfólio de Harry Markowitz para determinação otimizada da relação risco e retorno do projeto de integração lavoura-pecuária desenvolvido pela EMBRAPA. A metodologia disponibiliza, como resultado de um processo de otimização, as combinações de risco e retorno esperado do respectivo projeto. De posse destas combinações usuário, a depender da sua propensão ao risco, pode escolher aquele portfolio que mais lhe aprouver. Os resultados da otimização do modelo desenvolvido mostraram que na safra de verão de 2008/2009, para um risco de 0,65%, tem-se um retorno esperado de 2,98% ao mês. Na safra de inverno de 2009, tem-se um nível de risco de 0,84% para um retorno esperado de 4,21% ao mês. A safra de verão 2009/2010 apresentou risco de 0,68%, para um retorno esperado de 3,20% ao mês. Na safra de inverno de 2010, para um risco de 0,62%, espera-se um retorno de 4,19% ao mês. Foram construídas as fronteiras eficientes que disponibilizaram conjuntos de alocações ótimas para dado nível de risco e retorno.
Palavras-chave: Risco da atividade agrícola
Diversificação
Fronteira eficiente
País: Brasil
Unidade acadêmica: Escola de Agronomia e de Engenharia de Alimentos - EA (RG)
Citação: FIGUEIREDO, Reginaldo Santana et al. Otimização da relação retorno/risco em projetos de integração lavoura- pecuária. Custos e @gronegócio Online, Recife, v. 10, n. 2, p. 313-337, abr./jun. 2014.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/16946
Data de publicação: Jun-2014
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