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Tipo do documento: Artigo
Título: Hedge de boi gordo no mercado futuro da BM&F para o estado de Goiás - base e risco de base
Autor: Souza, Rodrigo da Silva
Cunha, Cleyzer Adrian da
Wander, Alcido Elenor
Resumo: O objetivo desse trabalho é analisar as operações de hedge no mercado futuro da BM&F para o estado de Goiás sob a ótica da base e do risco de base. Os dados são de janeiro de 2002 a dezembro de 2009. Observou-se que a base média geral segue no intervalo entre R$ -4 e R$ -6 durante todos os meses do ano. O risco de base varia em torno de R$ 2. Há um enfraquecimento da base no período da entressafra acompanhado de maior risco de base. O risco de base chega ao máximo de R$ 2,73 em novembro. Assim, há eliminação menor de risco com as operações de hedge no mercado futuro da BM&F na entressafra, período em que há maior oferta de animais de confinamento no estado de Goiás.
Palavras-chave: Hedge
Boi gordo
Goiás
País: Brasil
Unidade acadêmica: Escola de Agronomia e de Engenharia de Alimentos - EA (RG)
Citação: SOUZA, Rodrigo da Silva; CUNHA, Cleyzer Adrian da; WANDER, Alcido Elenor. Hedge de boi gordo no mercado futuro da BM&F para o estado de Goiás - base e risco de base. Conjuntura Econômica Goiana, Goiânia, n. 22, p. 51-59, set. 2012.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/16964
Data de publicação: Set-2012
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