Valor de mercado versus liquidez: um estudo a partir dos índices amplos como referência

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dc.contributor.advisor1Cunha, Moisés Ferreira da
dc.contributor.referee1Cunha, Moisés Ferreira da
dc.contributor.referee1Pereira, Ednei Moraes
dc.contributor.referee1Pereira, Pablo Neves
dc.creatorElias, Cintia Oliveira
dc.date.accessioned2014-10-17T20:11:50Z
dc.date.available2014-10-17T20:11:50Z
dc.date.issued2014-07-03
dc.description.abstractWhen it comes to Brazilian stock market the most used is Broad Indexes, It indicates the set of paper’s promotion over time. The aim of this study was to verify if there is significant differences between the Broad Indexes that incorporate the market value in its respectively methodology and the Ibovespa, that incorporates liquidity. There was analyzed the monthly series of indexes in the period of 1998- 2013, to verify the long term relationship between them it was used the Cointegration of Engle and Granger test. The results suggests that the indexes in question do not apper to reflect the same information content over time, given the apparent lack of statistically discernible long term relationship between them.pt_BR
dc.description.resumoÍndices amplos são os mais utilizados quando se trata do mercado de ações brasileiro, indicando a valorização de um grupo de papéis ao longo do tempo. O presente estudo teve como objetivo verificar se existem diferenças significativas entre índices amplos que incorporam em suas respectivas metodologias valor de mercado e o Ibovespa, que incorpora liquidez. Foram analisadas as séries mensais dos índices no período de 1998 a 2013, para verificar a relação de longo prazo entre elas utilizou-se o teste de Cointegração de Engle e Granger. Os resultados sugerem que os índices em questão parecem não refletir o mesmo conteúdo informacional ao longo do tempo, dada a aparente inexistência de relação de longo prazo estatisticamente discernível entre eles.pt_BR
dc.identifier.citationELIAS, C. O. Valor de mercado versus liquidez: um estudo a partir dos índices amplos como referência. 2014. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/4182
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Goiáspt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.publisher.courseCiências Contábeis (RG)pt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia (RG)pt_BR
dc.publisher.initialsUFGpt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.subjectÍndices amplospt_BR
dc.subjectCointegraçãopt_BR
dc.subjectValor de mercadopt_BR
dc.subjectLiquidezpt_BR
dc.subjectBroad Indexespt_BR
dc.subjectCointegrationpt_BR
dc.subjectMarket valuept_BR
dc.subjectLiquiditypt_BR
dc.titleValor de mercado versus liquidez: um estudo a partir dos índices amplos como referênciapt_BR
dc.title.alternativeMarket value versus liquidity: A study from the large indexes referencept_BR
dc.typeMonografiapt_BR

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