Choques monetários e ciclos econômicos na economia brasileira: uma aplicação dos modelos VAR
dc.creator | Teixeira, Anderson Mutter | |
dc.creator | Dias, Joilson | |
dc.creator | Dias, Maria Helena Ambrosio | |
dc.date.accessioned | 2013-06-11T01:19:38Z | |
dc.date.available | 2013-06-11T01:19:38Z | |
dc.date.issued | 2011-11 | |
dc.description.abstract | Este artigo tem por objetivo verificar os efeitos de choques nominais sobre os ciclos de variáveis reais selecionadas para a economia brasileira no período 1980-99. Com base em modelos de ciclos dos negócios monetários e em informação incompleta, a análise incorpora as expectativas racionais para explicar os efeitos temporários das disturbâncias monetárias sobre as variáveis reais. A metodologia econométrica aplica os modelos VAR (Vetores Autorregressivos) para séries trimestrais: ciclo do PIB, ciclo do consumo, ciclo do investimento e ciclo da moeda. Os testes foram realizados aos pares, utilizando-se como regressor o componente cíclico da moeda em cada uma das variáveis reais. Os resultados indicam impactos significativos dos ciclos monetários sobre os ciclos de variáveis reais para a economia brasileira, conforme sugerem os Modelos de Ciclos Econômicos Monetários. | pt_BR |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Anderson Mutter; DIAS, Joilson; DIAS, Maria Helena Ambrosio. Choques monetários e ciclos econômicos na economia brasileira: uma aplicação dos modelos var. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 32, n. 2, p. 493-514, nov. 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0101-1723 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/448 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE (RG) | pt_BR |
dc.subject | Modelos de ciclos econômicos monetários | pt_BR |
dc.subject | Informação imperfeita | pt_BR |
dc.subject | Modelos VAR | pt_BR |
dc.title | Choques monetários e ciclos econômicos na economia brasileira: uma aplicação dos modelos VAR | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
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