Choques monetários e ciclos econômicos na economia brasileira: uma aplicação dos modelos VAR

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dc.creatorTeixeira, Anderson Mutter
dc.creatorDias, Joilson
dc.creatorDias, Maria Helena Ambrosio
dc.date.accessioned2013-06-11T01:19:38Z
dc.date.available2013-06-11T01:19:38Z
dc.date.issued2011-11
dc.description.abstractEste artigo tem por objetivo verificar os efeitos de choques nominais sobre os ciclos de variáveis reais selecionadas para a economia brasileira no período 1980-99. Com base em modelos de ciclos dos negócios monetários e em informação incompleta, a análise incorpora as expectativas racionais para explicar os efeitos temporários das disturbâncias monetárias sobre as variáveis reais. A metodologia econométrica aplica os modelos VAR (Vetores Autorregressivos) para séries trimestrais: ciclo do PIB, ciclo do consumo, ciclo do investimento e ciclo da moeda. Os testes foram realizados aos pares, utilizando-se como regressor o componente cíclico da moeda em cada uma das variáveis reais. Os resultados indicam impactos significativos dos ciclos monetários sobre os ciclos de variáveis reais para a economia brasileira, conforme sugerem os Modelos de Ciclos Econômicos Monetários.pt_BR
dc.identifier.citationTEIXEIRA, Anderson Mutter; DIAS, Joilson; DIAS, Maria Helena Ambrosio. Choques monetários e ciclos econômicos na economia brasileira: uma aplicação dos modelos var. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 32, n. 2, p. 493-514, nov. 2011.pt_BR
dc.identifier.issn0101-1723
dc.identifier.urihttp://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/448
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE (RG)pt_BR
dc.subjectModelos de ciclos econômicos monetáriospt_BR
dc.subjectInformação imperfeitapt_BR
dc.subjectModelos VARpt_BR
dc.titleChoques monetários e ciclos econômicos na economia brasileira: uma aplicação dos modelos VARpt_BR
dc.typeArtigopt_BR

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