Método do gradiente conjugado Dai-Yuan modificado para otimização irrestrita

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dc.contributor.advisor1Prudente, Leandro da Fonseca
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4573611419840935eng
dc.contributor.referee1Prudente, Leandro da Fonseca
dc.contributor.referee2Gonçalves, Douglas Soares
dc.contributor.referee3Perez, Luis Roman Lucambio
dc.contributor.referee4Gonçalves, Max Leandro Nobre
dc.creatorSouza, Danilo Rodrigues de
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7445119267406222eng
dc.date.accessioned2019-03-21T14:42:40Z
dc.date.issued2019-02-28
dc.description.abstractNonlinear conjugate gradient methods are efficient first-order algorithms for solving unconstrained optimization problems. In particular, the Dai-Yuan (DY) method, introduced in the 1990s, is one of the most popular. The objective of the present work is to investigate the numerical performance of the DY method with a modification in the conjugate parameter. At each iteration of this method, it is necessary to compute a step size satisfying the standard Wolfe conditions. Thus, we will describe the line search algorithm of Moré and Thuente. Under usual assumptions, the global convergence of the modified DY method will be provided. Numerical tests will be presented using the CUTEst problem library.eng
dc.description.resumoOs métodos de gradiente conjugado não-lineares são métodos de primeira ordem reconhecidamente eficientes para resolver problemas de otimização irrestritos. Em particular, o método de Dai–Yuan (DY), introduzido nos final dos anos 90, é um dos mais populares. O objetivo deste trabalho é investigar o desempenho numérico do método DY com uma modificação no parâmetro conjugado. A cada iteração desse método, é necessário computar um tamanho de passo satisfazendo as condições padrões de Wolfe. Assim, descreveremos o algoritmo de busca linear de Moré e Thuente. Sob hipóteses usuais, a convergência global do método de DY modificado será provada. Testes numéricos serão apresentados utilizando a biblioteca de problemas CUTEst.eng
dc.description.sponsorshipConselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPqeng
dc.formatapplication/pdf*
dc.identifier.citationSOUZA, D. R. Método do gradiente conjugado Dai-Yuan modificado para otimização irrestrita. 2019. 71 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.eng
dc.identifier.urihttp://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9370
dc.languageporeng
dc.publisherUniversidade Federal de Goiáseng
dc.publisher.countryBrasileng
dc.publisher.departmentInstituto de Matemática e Estatística - IME (RG)eng
dc.publisher.initialsUFGeng
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Matemática (IME)eng
dc.rightsAcesso Aberto
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectMétodo do gradiente conjugado modificadopor
dc.subjectOtimização irrestritapor
dc.subjectCondições de Wolfepor
dc.subjectAlgoritmo de busca linearpor
dc.subjectAnálise numéricapor
dc.subjectModified conjugate gradient methodeng
dc.subjectUnrestricted optimizationeng
dc.subjectWolfe conditionseng
dc.subjectLine seanch algorithmseng
dc.subjectNumerical analysiseng
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICAeng
dc.titleMétodo do gradiente conjugado Dai-Yuan modificado para otimização irrestritaeng
dc.title.alternativeDai-Yuan conjugate gradient method modified for unrestricted optimizationeng
dc.typeDissertaçãoeng

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