Refinamentos de métodos assintóticos no modelo de regressão Lindley-Unitária
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Data
2021-02-25
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Editor
Universidade Federal de Goiás
Resumo
Modelos de regressão são amplamente utilizados em Economia, principalmente quando os
dados envolvidos são taxas e proporções. O modelo de regressão Lindley-Unitária é definido
para dados restritos ao intervalo (0,1). Em problemas regulares, a inferência baseada na
teoria assintótica pode não ser confiável quando a amostra é pequena. É o caso da estimativa
de máxima verossimilhança e do teste de Wald. Correções de vieses nos estimadores de
máxima verossimilhança e ajuste feito na estatística de teste são uma forma amplamente
utilizada para resolver tais problemas. Nesta dissertação, obtemos uma expressão para
corrigir o viés e uma fórmula para a matriz de covariância de segunda ordem para os
estimadores de máxima verossimilhança no modelo de regressão Lindley-Unitária. Evidências
numéricas mostram que os estimadores corrigidos são menos viesados e que o teste de Wald
baseado na covariância de segunda ordem é mais preciso. Finalmente, duas aplicações para
dados econômicos são apresentadas, nas quais as correções levaram a diferentes inferências.
Descrição
Citação
OLIVEIRA, P. R. G. Refinamentos de métodos assintóticos no modelo de regressão Lindley-Unitária. 2021. 107 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.